Завтра в четверг экспирация неделек.
И снова картина маслом.
Полеты IV с 12 до 32% за 14 дней это почти как норма.
Таймфрейм выбираем для своего стиля частотности сделок.

IV для позиционного трейдинга за  2-недельный период


IV для скальперов в моменте


( Читать дальше )

Каждый четверг примерно одинаковая картина.
От обычных 15-17 до 40-43% легко такой пузырь надувается.
И также легко сдувается.
А правило одно — дороже продаем, дешевле откупаем.
У кого аппетит к риску побольше и кто понимает природу всплесков IV, зарабатывают на серфинге по ее волнам.
Даже без хеджа, но это скальперы.
Позиционщики предпочитают любые спрэды и тоже остаются не в накладе.
Всем удачного серфинга!

На заметку любителям долгосрочных позиций- для хеджа и спрэдов.

Постепенно оживает сентябрьская серия опционов на Si.
Страйки С115000… С125000 в приоритете.
ОИ  медленно растет, премии по ТЦ.
IV в норме.
В моменте спокойный рынок.
Для позиционных трейдеров комфортная ситуация.

Дисклеймер: для любителей LEAPS и долгосрочных стратегий

Читая разные прогнозы на 2025 год по  курсам доллар/рубль от банковских экспертов и накладывая их на опционный деск, получаем  и свой сценарий  расчетных валютных курсов  и возможности сыграть за быков или медведей.
Но это для спекулянтов.

Позиционным трейдерам важнее  монотонный профит от кэрри-трейда или спрэдинга.
Хеджеры тоже постепенно активнее открываются и на декабре.
Ликвидность улучшается, так как ОИ растет,  бид/аск в стаканах присутствует.

Возьмите на заметку декабрьские опционы, если видите, чем они  могут быть полезны.


Точки входа по реальным сделкам (800...2100) на Si-12.25  — страйк С130000


( Читать дальше )

Дисклеймер: для любителей КУПЛЕННЫХ cтрэддлов

+С106000/ +Р106000 на март 2025 года



Текущая IV  на С106000 на условном минимуме



( Читать дальше )

Стратегия для любителей фандинга или экстремалов.

Открываем 2 счета и кладем на них по 25000  рублей или больше на свое усмотрение.

За 3-5 минут до окончания торговой сессии на одном счете открываем ЛОНГ, на другом ШОРТ на ВЕЧНОМ фьючерсе доллар/рубль  примерно по одинаковой цене.

На следующий день после открытия  торговой сессии в течение 15 минут
если есть положительная разница, закрываем обе позиции с итоговым плюсом.

Если разница отрицательная, ждем до конца торговой сессии и после 18.30, зная уже расчетный фандинг и его знак, закрываем ту позицию, где фандинг будет списан и оставляем ту, где он будет начислен.

После открытия вечерней сессии и начисления фандинга немедленно закрываем позицию.

10 таких операций и вы однозначно  в плюсе!

И четко себе представляете, как работает фандинг.

PS — возможно, такая стратегия работает и на других вечных фьючерсах.

Дисклеймер: для любителей и ценителей изящных и доходных опционных комбинаций

Некоторые опционщики строят свои тернары, квинары и прочие замысловатые индивидуальные стратегии.
На первый взгляд они сложны, но если понять их логику, то подобные конструкции не просто красивы на графиках, но еще надежны и прибыльны.
Вопреки всем ограничениям и подводным камням на FORTS по ликвидности и глубине опционного деска.

Деци — (от лат. decimus — «десятая [часть]») — дольная приставка в системе единиц СИ (а также вне неё), означающая множитель 10−1 (1/10). 

На основе выбранного БА и его производных  можно построить даже опционный ДЕЦИНАР   в рамках FORTS.
На графике видна как раз его половина.

Кому интересно, на калькуляторе можно повторить и дополнить свой вариант.
Суть в построении спрэдов, обнуляющих дельту БА и имеющих отличный потенциал дохода из-за разности IV  на разных страйках и на разные даты экспирации.
Важнейшие греки — дельта, вега и тэта.

( Читать дальше )

Календари на зимние месяцы по Si пока имеет смысл строить.
И по ценам, и по IV, и по тэте.
Аргумент один — к весне по-любому риски ключевой ставки либо реализуются, либо  снизятся.
Ожидания  курса выше С120000… С123000 на март рынок не закладывает.
И на этом можно в первом квартале будущего года вполне успешно сыграть.
График мотивирует.
Остальное — дело техники.

В обычном Квике вполне достаточно функционала для построения опционных комбинаций на любую заданную тему.
Легкий паззл из 3 картинок это практически  универсальный паспорт стандартной стратегии на любую глубину — от недельки до 12+ месяцев.
Для наглядности выбран самый далекий  С132000 на март 2026 года.
В пику скептикам, которым вечно не хватает ликвидности.
Выставляем лимитные заявки по своим ценам до исполнения и спокойно строим доходную конструкцию со своим горизонтом или БА.

IV от 15 до 26%




( Читать дальше )

Приближается конец года.
Но в опционный перископ уже виден и 2026 год.
Март С132000 для начала.

Никто не знает, что будет с курсом доллара завтра или через год.
Но захеджировать свои позиции или сбережения можно уже сегодня.
Или просто зарабатывать на разнице цен, страйков или прогнозов.
Кому какая тактика ближе.

Даже как бенчмарк, С132000… С133000 тоже полезный уровень.

Всем удачи в новом году!